В своем интервью с журналом «W» обладательница «Оскара» поделилась с читателями несколькими пикантными откровениями. Так, Пенелопа Крус призналась, что в сексуальных сценах, даже отработанных и снятых не один раз, легче работать не получается: «Сексуальные сцены выглядят очень странными. На самом деле это полный абсурд». Но это совсем не значит, что 38-летняя Крус пытается избегать ролей, предполагающих откровенные сцены. Совсем недавно она сыграла элитную проститутку в последнем фильме Вуди Аллена «Римские приключения». Как призналась Крус, несмотря на то, что фильм снят в комедийном жанре, работать было очень сложно, как и в сценах секса: «Я не играю в комедийном фильме комедию. Это было бы самой большой ловушкой», – говорит Крус. – «Я думаю о персонажах и их ситуации. Тогда мне не приходится беспокоиться, где зритель должен смеяться. На мой взгляд, сниматься в комедии сложнее, чем в драме». 

В реальной жизни Крус находится в длительных романтических отношениях с 43-летним актером Хавьером Бардемом. Пара познакомилась еще в 1992 году на съемках испанского фильма «Ветчина, ветчина». Пенелопе тогда было всего 18 лет. После непродолжительных романов с кинозвездами Томом Крузом и Мэттью МакКонахи, в 2006 году Крус стала сокрушаться, почему она больше не играет вместе с Хавьером Бардемом: «Ведь это же очевидно. Мы стали бы идеальной парой на экранах кино». Наконец, в 2008 году Крус и Бардем воссоединились и снялись в комедии Аллена «Вики Кристина Барселона», которая принесла актрисе не только премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана», но и подарила будущего мужа. Пенелопа и Хавьер поженились в июле 2010 года, а через полгода у пары родился сын Лео.